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50ETF期權日報20180126

發表時間:2018/1/29 10:22:22    責任編輯:    來源:

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要點:
現貨方面:今日50ETF漲0.41%,收于3.184,短線震蕩上行,波動率走高。總體來看,元旦后短期利率回落推漲市場。人民幣短期保持強勢,美元弱勢給了市場較好的外部環境,我們預計短期市場依然將呈現震蕩走強態勢,投資者可以買入輕度虛職認購期權,或者買入牛市價差套利。
期權方面:從成交及持倉上看,受到指數上漲影響,期權成交大幅上行,近期維持在140萬張/天;從持倉上看,認購持倉上升,表明短期后市依然存在較強的看漲預期。
波動率方面,指數下跌,波動率回升,短期波動率維持在20%左右,中期在指數上行行情中,波動率恐維持在20%左右震蕩,波動率策略觀望為主。
明日策略推薦:
短線投機策略:短線可①買入策略:買入3月執行價格3.2的輕度虛值期權;或者②賣出策略:短期賣出認沽期權2月執行價3.15;
波動率及時間策略:買入牛市價差組合,買3月購3.15,同時賣出3月購3.2。

    

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