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期權的風險指標

發表時間:2013/6/21 15:20:21    責任編輯:zy    來源:智庫百科

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     在對期權價格的影響因素進行定性分析的基礎上,通過期權風險指標,在假定其他影響因素不變的情況下,可以量化單一因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma、 theta、vega、rho等。對于期權交易者來說,了解這些指標,更容易掌握期權價格的變動,有助于衡量和管理部位風險。

  Delta值:衡量標的資產價格變動時,期權價格的變化幅度

  Gamma:衡量標的資產價格變動時,期權Delta值的變化幅度

  Theta:衡量隨著時間的消逝,期權價格的變化幅度

  Vega:衡量標的資產價格波動率變動時,期權價格的變化幅度

  Rho:衡量利率變動時,期權價格的變化幅度

    

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